1-9- تعریف مفاهیم واژگان اختصاصی.. 7

1-10- فصول پژوهش… 7

فصل دوم- ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- مفهوم بانک… 10

2-2-1- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران. 10

2-2-2- انواع بانک… 11

2-2-3- حوزه فعالیت بانک ها 11

2-3- تعاریف و مفاهیم کارایی.. 12

2-4- مفهوم کارایی و انواع آن. 13

2-5- تاریخچه  تحلیل پوششی داده ها 13

2-5-1- مدل اندرسون و پیترسون    (A&P) 15

2-5-2-  مدل ماتریس کارایی متقاطع (CEM) 15

2-5-3- مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها  (DEA /AHP) 15

2-6- پیشینه تحقیق.. 16

2-6-1- پژوهشهای انجام شده خارجی.. 16

2-6-2- پژوهشهای انجام شده داخلی.. 19

فصل سوم – روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها

3-1- روش اجرای تحقیق.. 23

3-2- کارایی مفهومی پویا 25

3-3- کارایی مفهومی نسبی.. 25

3-4- کارایی در مقایسه با بهره وری و اثربخشی.. 26

3-5- توصیف انواع کارایی به روش فارل. 29

3-6- روش های اندازه گیری کارایی.. 34

3-6-1- روشهای پارامتری.. 34

3-6-2- روش های غیر پارامتری.. 35

 

3-7- تحلیل پوششی دادهها (DEA) 35

3-8- عوامل بروز ناکارایی.. 36

3-8-1- نرخ تعدیل بنگاه 36

3-8-2- ناهمگنی محصولات… 37

3-8-3- ناهمگنی نهادهها 37

3-8-4- مقیاس عمل.. 38

3-8-5- مکان جغرافیایی.. 38

3-8-6- صرفه های بیرونی.. 38

3-9- روشهای کاربردی سنجش کارایی.. 39

3-9- 1- روش های ناپارامتریک… 39

3- 9-1-1- روش مشاهدات 40

3-9-1-2- روش مرز پله ای.. 40

3-9-1-3- روش میانگین خطی.. 41

3-9-1-4- روش وصل نقاط حدی 41

3-9-1-5- روش برنامه ریزی خطی (تحلیل پوششی داده ها) 42

3-10- مزیت ها و محدودیت های روش های ناپارامتری در سنجش کارایی.. 45

3-10-1- مزایای DEA.. 45

3-10-2- معایب  DEA.. 46

3-11- مدل پنجره ای.. 47

3-12- جمع بندی.. 49

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه. 51

4-2- تحلیل پنجره ای شعبات بانک رفاه گیلان. 51

4-2-1- ارزیابی کارایی(طول پنجره یک سال) 51

4-2-2- ارزیابی کارایی(طول پنجره دو سال) 56

4-2-3- ارزیابی کارایی(طول پنجره سه سال) 64

این مطلب را هم بخوانید :

4-3- محاسبه کارایی شعبات بانک با مدل رسته ای سلسله مراتبی.. 68

4-4- خلاصه فصل.. 84

4-4-1- مدل پنجره ای.. 84

4-4-2-  مدل رسته ای سلسله مراتبی.. 85

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 86

5-2- پاسخ به پرسشهای پژوهش… 87

5-2-1- پرسش اصلی.. 87

5-2-2- پرسشهای فرعی.. 88

5-3- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش… 93

5-4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 93

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 93

منابع و مأخذ. 94

چکیده

از مهمترین شاخص­های ارزیابی عملکرد تعیین میزان کارایی واحدهای اقتصادی است. تعیین ارزیابی عملکرد سازمان­ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن­ها نقش اساسی دارد. در این راستا می­بایست میزان کارایی و بهره­وری سازمان­ها مورد محاسبه قرار گیرد، تا از این طریق در تصمیم سازی­های آتی روند رشد اقتصادی آن­ها برنامه ریزی گردد. بانک­ها یکی از مهمترین واحدهای  اقتصادی هستند که می­توانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش­های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم آورند. به همان نسبت که بانک­­های سالم و کارا می­توانند به رشد اقتصادی کشور کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آن­ها نیز می­تواند بحران­هایی را ایجاد نماید. سیستم­های بانکی در اقتصاد ایران نیز نقش بسیار پراهمیتی را ایفا می­کنند. از این رو در این پژوهش میزان کارایی هر یک از شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده­ها (DEA) و از دو مدل پنجره­ای و رسته­ای سلسله مراتبی در بازه زمانی سه ساله (فاصله سال­های، 1391-1389) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان داد که یکی از مهمترین عوامل ناکارایی بانک­ها ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺮدها با توجه به متغیرهای ورودی آنها یعنی نیروی انسانی، هزینه های اداری و هزینه های پرسنلی می­باشد. از طرفی دیگر شعب کارا توانسته بودند با اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. بنابراین شعب ناکارا قادر خواهند بود ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻘﻮل هزینه­ها و افزایش اعطای تسهیلات و حجم سپردها به ﺳﻤﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ کنند.

کلمات کلیدی:  بانک­رفاه، کارایی، تحلیل پوششی داده­ها، (DEA)،  مدل پنجره ای، مدل رسته­ای سلسله مراتبی.

1-1- مقدمه و کلیات

امروزه بانک­ها در اقصی نقاط جهان با عملیات وسیع بانکی می­توانند شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصادی فراهم آورند. به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه در اقتصاد ایران، سیستم بانکی از اهمیت خاصی در بازارهای مالی کشور برخوردار است. چرا که در عمل بانک ها عهده دار تأمین مالی بلند مدت می باشند. ساختار بانکی کشور بدین صورت است که با افتتاح حساب های مختلف و قبول پس اندازها و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن نگهداری وجوهات به عنوان یک  خدمت برای مشتریان خود، با بهره گیری از نیروی کار و سرمایه فیزیکی اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می­نماید. از مهم ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و خریدهای مصرفی  آنهاست. از طرفی در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی  و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی شرطی لازم است. لذا به همان نسبت که بانک های کارا و سالم می تواند در جهت رشد اقتصادی کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آنها نیز میتواند بحران های اقتصادی ایجاد نماید. اندازه گیری کارایی و بهره وری اساسی ترین گام در جهت ارتقای کارایی و بهره وری است. بدین معنی که دقیقاً مشخص شود چه منابعی و به چه میزان صرف شده و در مقابل آن چه چیز یا چیزهایی بدست آمده است (عباسیان و همکار،1386،153).

تا کنون نیز مطالعات داخلی وخارجی زیادی در جهت ارزیابی عملکرد بانک ها انجام پذیرفته است.از این رو در این پژوهش میزان کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی سه سال گذشته 1391-1389 مورد ارزیابی قرار گرفته و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده ها دست یافته اند بانک های کارا و ناکارا مشخص گردیده اند و منشا ناکارایی آنها نیز مشخص گردیده است.

1-2- بیان مساله

در عصر ارتباطات نیر جوامعی موفق تر خواهند بود كه این عنصر اساسی قرن حاضر را شناخته و در آن به كمال برسد، ارتباطات نقش اساسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به دلیل اهمیت نقش راهبردی آن در اكثر كشورها، دولتها به توسعه نهادهای اجرایی آن می پردازند كه یكی از مهمترین آنها بانک است.  با گذشت زمان و دگرگونی و تنوع نیازهای جوامع بشری این نهاد نیز خود را با نیازهای جدید هماهنگ كرده و سیستم های جدید راه اندازی نموده است كه یكی از مهمترین آنها بانك می باشد، بانك با ارائه خدماتی نظیر ارسال وجه نقد به هر نقطه از كشور ، ارسال و وصول چك، پرداخت تسهیلات، پرداخت حقوق، بیمه همگانی، كارتهای اعتباری و… می پردازد.(حسینی و همکاران، 1388)؛ لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش میزان كارایی این نهاد مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

به بیان فارل، كارایی یك بنگاه شامل كارایی فن ، كارایی تخصیصی  و كارایی اقتصادی (هزینه‎ای) است. كارایی فنی، توانایی یك بنگاه در بدست آوردن حداكثر محصول با استفاده از مقدار معینی نهاده و سطح مشخصی از فناوری را نشان میدهد. كارایی تخصیصی، توانایی یك بنگاه در استفاده از نسبتهای بهینه نهاده ها با توجه به قیمتهای آنها را معین می سازد و كارایی اقتصادی (هزینه ای) نیز از حاصل مشترك كارایی فنی وكارایی تخصیصی است(حسینی و همکاران، 1388).

اندازه گیری کارایی دارای سابقه تاریخی در تحلیلهای اقتصادی می باشد ، بخصوص در دنیای رقابت آمیز امروز ، به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود ، نه تنها حرف اول را می زند بلکه همچون زنجیری آحاد جامعه را به هم مرتبط نموده و منافع آنها را به هم گره می زند . همچنین انجام تحلیلهای مقایسه ای در مورد کارایی واحدهای مختلف یکی از مهمترین راههای شناخت نقاط قوت و ضعف واحدهای مورد نظر می باشد که حاصل آن می تواند اتخاذ یک استراتژی مناسب جهت تحولات بنیادی و همه جانبه در ساختار واحد مورد نظر بوده که نهایتا نفع همگان را در بر داشته باشد.( محمودی خوشرو وهمکار،1389).

در واقع سنجش کارایی از آنجا ضرورت می یابد که در شرایط کنونی با کمبود منابع و امکانات مواجه هستیم و این منابع را باید به گونه ای تخصیص داد که سازمان یا نهاد مورد نظر بتواند حداکثر تولید کالا یا خدمات را از طریق آنها عرضه نماید.(محمودی خوشرو وهمکار،1389).

بدون شک بشر در تمامی دوران حیات خود همواره با محدودبودن عوامل تولید و به تبع آن کالاها و خدمات مواجه بوده و هست. بشر به منظور به دست آوردن شرایط زندگی بهتر چاره ای جز استفاده بهینه از امکانات موجود و دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخگوی این نیاز می باشد به دست آوردن حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل محدود تولید ودر یک کلمه ” کارایی” می باشد.(موحدی و همکار 1389).

به طور کلی بحث ارزیابی عملکرد چه در سطح واحد وچه در سطح کارکنان و مدیران و کیفیت خدمات یکی از مباحث عمده در مدیریت می باشد. هر مدیر مسئول سازمانی یا ذی نفع می خواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد ها وکیفیت سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه وبا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد استفاده از این اطلاعات می تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان یا واحد کمک نماید.

عموما روشهای مختلفی جهت سنجش کارایی بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. بانك سپرده را با نیروی كار و سرمایه خود تركیب می كند تا بتواند به خلق وام و سرمایه گذاری بپردازد. از این رو متغیرهای مورد استفاده جهت محاسبه کارایی نیز با توجه به مطالعه وب (2003)، دریک (2003) و رجبی (1389) روش واسطه گری مالی خواهد بود. که از طریق تحلیل پوششی داده ها که یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی سیستمهاست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تکنیک تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با بکارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد (صارمی و شهریاری، 1382).  مزیت عمده این روش در سنجش کارایی آن است که پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کند (موحدی و همکار 1389). بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها ورودی ها (نهاده ها) در این پژوهش شامل تعداد پرسنل، هزینه های اداری، هزینه پرسنل بوده و خرو جی ها (ستاده ها) شامل انواع سپرده  ها،  تسهیلات و مطالبات می باشند.

متغیرهای ورودی

متغیرهای خروجی

ü     تعداد پرسنل   ü     هزینه های اداری ü     هزینه های پرسنل

ü     سپرده ها   تسهیلات و مطالبات

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

بانک کشورهای جهان در نظام اقتصادی آنها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کنند، بانک­ها علاوه بر واسطه‎گری وجوه در بازار پول، به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، فعالیتهای مؤثری را برای تأمین مالی بنگاه ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نیز انجام می دهد بنابراین فعالیتها و عملکرد آن هم مانند سایر بانک ها و مؤسسات مالی و پولی کشور نیازمند ارزیابی و پژوهش های اقتصادی می باشد، براین اساس و با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت واحدهای مستقل استانی در شعب بانک رفاه استان گیلان به کارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، «کارایی» می باشد که توانمندی شعب بانک هر شهرستان را در تبدیل عوامل و نهاده های تولید به خدمات بانکی در مقایسه با استانداردهای مشخص تعیین می کند.

1-4- اهداف پژوهش

• محاسبه مقدار کمی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان.