1-6 فرضیه‏های تحقیق………………………………… 6

1-7 مدل مفهومی……………………………………. 7

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………. 7

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………….. 10

بخش اول: بهره وری و كارایی………………………… 10

2-2 بهره‌وری……………………………………… 11

2-2-1 تبیین بهره‌وری، تولید، كارایی و اثر‌بخشی………. 11

2-2-2 انواع بهره‌وری…………………………….. 12

2-2-2-1 بهره‌وری جزیی………………………….. 12

2-2-2-2 بهره‌وری كل عوامل………………………. 13

2-3 كارایی………………………………………. 14

2-3-1 انواع كارایی……………………………… 15

2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)……………………. 15

2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)…………………… 15

2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)…………………. 16

2-3-1-4 کارایی ساختاری………………………… 17

2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید    17

2-4 روش‌های ارزیابی كارایی…………………………. 18

2-4-1 روشهای پارامتری…………………………… 18

2-4-1-1 تابع تولید مرزی قطعی…………………… 20

2-4-1-2 روش تابع تولید مرزی تصادفی……………… 21

2-4-2 روش غیرپارامتری…………………………… 22

2-4-2-1 تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 22

بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها………………………. 24

2-5 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 24

2-6 تحلیل پوششی داده‌ها……………………………. 25

2-6-1 مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها…………….. 25

 

2-6-1-1 مدل CCR (CRS)…………………………. 26

2-6-1-2 مدل BCC (VRS) …………………………. 29

2-6-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)…………………….. 32

2-6-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR …………………….. 33

2-7 مدل جمعی…………………………………….. 34

2-8 روش دو فازی………………………………….. 36

2-9 معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………………….. 37

2-10 تحلیل پنجره ای………………………………. 40

2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها………. 42

2-12 پیشرفت و پسرفت………………………………. 45

2-12-1 مدلFDH …………………………………. 45

2-12-2 مدل شعاعی……………………………….. 48

2-13 مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها………….. 49

2-13-1مزایای روش ……………………………. 49

2-13-2- معایب روش ………………………….. 50

2-14 تاریخچة بانکداری در ایران…………………….. 51

2-14-1 صرافی…………………………………… 51

2-14-2 عملیات صرافی…………………………….. 51

2-14-3 بانکداری………………………………… 51

2-14-3-1 بانک جدیدشرق…………………………. 51

2-14-3-2 بانک شاهی ایران………………………. 52

2-14-3-3 بانک استقراضی ایران…………………… 52

2-14-3-4 بانک سپه…………………………….. 53

2-14-3-5 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران… 53

2-14-3-6 تشکیل بانک مرکزی ایران………………… 54

2-14-3-7 اهداف و وظایف بانک……………………. 54

2-14-3-8 ملی شدن بانک‌ها……………………….. 56

2-14-3-9 ملی شدن بانکها……………………….. 57

این مطلب را هم بخوانید :

2-14-3-10 قانون ملی شدن بانک…………………… 58

2-14-3-11 اداره امور بانکها……………………. 58

2-14-3-12 حذف بهره و برقراری کارمزد…………….. 59

2-15 آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن………………. 60

2-16 پیشینه پژوهش………………………………… 61

2-16-1 پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور……… 61

2-16-2پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور………. 62

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………….. 65

3-2 روش تحقیق……………………………………. 65

3-3 دامنه تحقیق………………………………….. 65

3-3-1 قلمروموضوعی………………………………. 65

3-3-2 قلمرومکانی……………………………….. 66

3-3-3 قلمروزمانی……………………………….. 66

3-4 روش وابزارگردآوری داده ها……………………… 66

3-5 روایی……………………………………….. 66

3-6 پایایی………………………………………. 66

3-7 جامعه آماری تحقیق…………………………….. 67

3-8 روش نمونه گیری……………………………….. 67

3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………. 67

3-10 انتخاب نرم افزار برای حل……………………… 73

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی

4-1- مقدمه………………………………………. 75

4-2- شعب کارا و گروه مرجع…………………………. 75

4-3- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش دادهها)  75

4-3-1- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال 1390بر اساس رهیافت DEA 79

4-3-2-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA…….

4-3-3-تعیین شعب کارا و گروه مرجع…………………. 84

4-3-4- بهینه‌سازی ورودی‌ها برای ناكاراترین شعبه……… 87

4-4- ارزیابی بهره وری شعب…………………………. 92

4-4-1- ارزیابی بهره وری شعب در سال91 طبق رهیافت مالم کوئیست  93

4-4-2- ارزیابی بهره وری شعب در سال 92 طبق رهیافت مالم کوئیست 95

4-5-  بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق……………………. 97

4-5-1- فرضیه 1…………………………………. 97

4-5-2- فرضیه 2…………………………………. 99

4-5-3- فرضیه 3…………………………………. 99

فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………… 102

5-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری………………………… 102

5-3 پیشنهادات…………………………………… 104

5-3-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق…………………… 104

5-3-2 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………. 104

5-4 محدودیتهای تحقیق…………………………….. 105

فهرست منابع ومآخذ……………………………….. 106

الف) منابع فارسی………………………………. 106

ب) منابع انگلیسی………………………………. 107

پیوست ها……………………………………….. 108

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1) : معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………….. 39

جدول( 2-2 ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف  40

جدول (4-1): مقدار كارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال 1390………………………………………… 80

جدول (4-2): نام و وزن شعب مرجع…………………….. 85

جدول (4-3): شعب مرجع برای شعبه روانسر………………. 88

جدول (4-4): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر. 88

جدول (4-5): مقدار كارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال های 1391و 1392……………………………….. 89

جدول (4-6): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 91. 93

جدول (4-7): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 92. 95

جدول (4-8) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع… 98

جدول(4-9) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری 99

جدول (4-10): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها  و بهره وری 100

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 توصیف انواع کارایی به روش فارل…………… 17

نمودار 2-2 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR….. 29

نمودار 2-3 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC….. 31

نمودار 2-4 تحلیل پنجره ای DEA…………………….. 42

نمودار2-5: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می‌دهد.    47

نمودار 3-1 تفکیک تغییرات بهره‌وری کل (شاخص مالم‌کوئیست)… 69

نمودار4-1 : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای 5 بنگاه فرضی 77

نمودار4-2- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA) 82

فهرست شکل ها

(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)…… 7

 

 

 چكیده

با توجه به محدودیت منابع و امكانات تولید، استفاده بهینه از امكانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزایش كارایی برای دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای انسانها از اهمیت زیادی برخوردار است. بانكداری یكی از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب می‌شود كه از طریق جمع‌آوری نقدینگی و تجهیز منابع و ایجاد تعادل میان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در افزایش رشد اقتصادی كشور مؤثر می‌باشد.

موضوع این تحقیق بررسی و ارزیابی كارایی وبهره وری شعبات بانك مسکن استان كرمانشاه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست می‌باشد.

هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه‌بندی، کمک به بهینه‌سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست می‌باشد.

این تحقیق کارایی شعب بانك مسکن استان كرمانشاه به تعداد 38 شعبه را در مدت 3 سال (1390-1392)  مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهیز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصیص منابع جهت برآورد میزان كارایی شعب با استفاده از نرم‌افزار Deap 1, 2 مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاكی از آن است كه 90درصد شعب مورد بررسی روی مرز كارایی قرار داشته و به عنوان شعب كاملاً كارا قلمداد می‌شوند. میانگین كارایی فنی معادل99 درصد در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس بوده است و نشان‌دهندة کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال 92نسبت به 91افزایش داشته است‌.

واژه‌های كلیدی: كارایی، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟

یك دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384)

در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.