2-2-7-4- مدل میانگین-  واریانس-  چولگی.. 30

2-2-7-5- مدل فازی.. 30

2-2-7-6- مدل شبکه عصبی.. 32

2-2-7-7- مدل الگوریتم ژنتیک… 32

2-3- بخش دوم: منطق فازی و الگوریتم ژنتیک… 36

2-3-1- منطق فازی.. 36

2-3-2- منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری.. 37

2-3-3- الگوریتم ژنتیک… 39

2-3-3-1- بررسی اجمالی الگوریتم ژنتیک… 40

2-3-3-2-کارکرد الگوریتم ژنتیک برای انتخاب پرتفوی.. 41

2-3-3-3- تشریح چگونگی اجرای الگوریتم نهایی.. 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش پژوهش… 46

3-3- سؤالات و فرضیات تحقیق.. 47

3-3-1- سؤالات تحقیق.. 47

3-3-2- فرضیه‏های تحقیق.. 47

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 47

3-6- گردآوری اطلاعات… 49

3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 49

3-7-1- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (K-S) 50

3-7-2- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه. 50

3-8- خلاصه فصل.. 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 53

4-2- رتبه بندی صنایع با استفاده از منطق فازی.. 53

4-3- مدل‌سازی و حل مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک… 62

4-3-1- مدل‌سازی.. 62

4-3-2- انتخاب سبد بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک… 64

4-3-3-  نتایج الگوریتم ژنتیک روی مدل پیشنهادی.. 69

4-4- مقایسه عملکرد مدل مبتنی بر منطق فازی و مدل مارکویتز. 87

4-4-1- نتایج آزمون مرتبط با مقایسه میانگین مدل پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی و مدل مارکویتز. 89

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 101

5-2- خلاصه پژوهش… 101

5-3- بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش… 102

5-4- محدودیت‌های پژوهش… 103

5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 103

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 104

منابع و مآخذ. 105

فهرست منابع فارسی.. 105

فهرست منابع انگلیسی.. 108

چکیده انگلیسی.. 110

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

جدول 2-1: کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسئله انتخاب مجموعه دارایی…………………………………………………………. 34

جدول 2-2: تفاوت های اصلی بین الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های بهینه سازی سنتی…………………………………………….. 35

جدول3-1: شرکت های عضو نمونه آماری……………………………………………………………………………………….. 48

جدول 4-1: اهمیت شاخص‌ها از دید چهار فرد خبره 54

جدول 4-2: صفات زبانی و وزن‌های عددی ذوزنقه‌ای……………………………………………………………………………. 54

جدول 4-3: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص نقدشوندگی سهام…………………………………………………………………… 56

جدول 4-4: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص بازده سهام . 56

جدول 4-5: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص سود هر سهم……………………………………………………………………….. 57

جدول 4-6: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص نسبت قیمت به سود هر سهم………………………………………………………… 57

جدول 4-7: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص ریسک سیستماتیک………………………………………………………………….. 57

جدول 4-8: مطلوبیت فازی برای صنایع مختلف .. 61

جدول 4-9: امتیاز کل برای صنایع مختلف .. 61

 

 

جدول 4-10: رتبه‌بندی صنایع…………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 4-11: کدگذاری صنایع و شرکتها در جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………. 70

جدول 4-12: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 5 تایی در 10 بار اجرا…………………………………………………………. 73

جدول 4-13: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 7 تایی در 10 بار اجرا………………………………………………………… 73

جدول 4-14: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 10 تایی در 10 بار اجرا……………………………………………………….. 74

جدول 4-15: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 12 تایی در 10 بار اجرا 74

جدول 4-16: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 15 تایی در 10 بار اجرا 75

جدول 4-17: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 17 تایی در 10 بار اجرا……………………………………………………….. 75

جدول 4-18: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 20 تایی در 10 بار اجرا……………………………………………………….. 76

جدول 4-19: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 5 تایی حاصل از 10 بار اجرا………………………………………………………… 76

جدول 4-20: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 7 تایی حاصل از 10 بار اجرا 77

جدول 4-21: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 10 تایی حاصل از 10 بار اجرا……………………………………………………….. 78

جدول 4-22: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 12 تایی حاصل از 10 بار اجرا 79

جدول 4-23: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 15 تایی حاصل از 10 بار اجرا……………………………………………………….. 80

جدول 4-24: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 17 تایی حاصل از 10 بار اجرا 82

جدول 4-25: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 20 تایی حاصل از 10 بار اجرا 83

جدول 4-26: خلاصه نتایج مدل پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی به ازای اندازه‌های مختلف سبد …………………………………….  88