مقدمه: 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-4.اهداف مشخص پژوهش: 5

1-5.فرضیه‏های پژوهش: 6

1-6.قلمرو پژوهش: 6

1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش: 7

فصل دوم

مبانی نظری

2-1.مقدمه. 11

2-2.تعریف ریسک… 11

2-3.اهمیت ریسک… 12

2-4.روش‌های محاسباتی ریسک… 12

2-5.ابعاد ریسک… 13

2-6.انواع ریسک… 14

2-7. تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال. 17

2-8.اهمیت ریسک های عملیاتی.. 18

2-9. ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال. 18

2-10.روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی.. 19

2-11.ریسکهای غیرمالی.. 20

2-12.مدیریت ریسک… 21

2-13.کمیته عالی مدیریت ریسک… 22

2-14.مدیریت ریسک… 23

2-15.تمرکز پرتفوی.. 25

2-16.ابزارهای مدیریت ریسك اعتباری در بانكداری بدون ربا 29

2-17.بیمه اعتباری.. 31

2-18.مفهوم بیمه سپرده و بیمه های اعتباری.. 33

2-19.انواع بیمه های اعتباری.. 34

 

1-19-1.بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار و بیمه اعتبار بیماری و حوادث.. 34

2-19-2. بیمه اعتبار بیکاری غیراختیاری.. 36

2-20.بانک… 36

2-21.تاریخچه بانکداری مدرن. 37

2-24.پیشینه پژوهش: 39

2-24-1.مطالعات  داخلی: 39

2-24-2.پژوهش های خارجی: 41

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3- 1. مقدمه. 43

3- 2. روش پژوهش… 43

3- 3. جامعه و نمونه آماری.. 44

3- 4. تعیین حجم نمونه. 44

3- 5. ابزار جمعآوری دادهها 44

3-6.روش جمع آوری داده ها 45

3-6-1.روایی ابزار اندازه گیری.. 45

3-6-2.پایایی پرسشنامه. 45

3- 7. روش های تجزیه و تحلیل داده ها 46

3-7-1 شاخص های آزمون های برازندگی مدل SEM.. 48

3-7-2 شاخص GFI‌ AGFI, یا شاخص برازندگی.. 48

3-7-3 شاخص خطای مجموع مجذورا ت میانگین RMSEA. 49

3-7-4مجذور کای.. 49

3-7-5 شاخص نرم شده برازندگی NFI. 49

3-7-6 شاخص برازندگی فزاینده IFI. 49

3-7-7 شاخص برازندگی CFI. 49

3-7-8 روش تحلیل داده ها در SEM.. 50

3-7-9 بار عاملی (Factor Loading) 51

3-8.ساختار پرسش نامه. 52

این مطلب را هم بخوانید :

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1.مقدمه. 54

4-2.آمار توصیفی.. 54

4 – 2 – 1 .ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهنده ها 55

4 – 2 – 2 .وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه (فراوانی، میانگین و انحراف معیار پاسخها)  63

4 – 2 – 3 .بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها: 64

4-3.آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده 66

4-3-1. تحلیل فرضیه اول با استفاده از رگرسیون خطی ساده 66

4-3-2 .تحلیل فرضیه دوم با استفاده از رگرسیون خطی ساده 66

4-3-3. تحلیل فرضیه سوم با استفاده از رگرسیون خطی ساده 67

4-4.بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک رگرسیون خطی چندگانه. 68

4-5.اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری.. 69

4-5 -1 . مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی.. 70

4-5-2 . مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش… 71

4-6.مدل کلی پژوهش (مدل مفهومی) 86

4-8.یافته های جانبی پژوهش… 90

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.مقدمه. 101

5-2. نتایج پژوهش… 101

5-2-1. نتایج فرضیه اول. 101

5-2-2. نتایج فرضیه دوم. 101

5-2-2. نتایج فرضیه سوم. 102

5-3. پیشنهاد ها 102

5-3-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج پژوهش… 102

5-3-1-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه اول. 102

5-3-1-2. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه دوم. 102

5-3-1-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه سوم. 103

5-4. پیشنهادهایی کاربردی.. 103

منابع : 104

پیوستها 108

 

چکیده:

با توجه به نقش بانک­ها در دنیای امروز وافزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهیلات و دسترسی به اطلاعات فراوان وکانال­های متنوع ارائه وتوزیع تسهیلات  به مشتریان، مسئله بیمه­های اعتباری وتلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک­ها با مشتریان، از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  درعرصه رقابت و سودآوری بیشتر آنان می­باشد. اهداف پژوهش:1-بازگشت سرمایه بانک جهت بقای بانک ملت نسبت به دیگر بانک های کشور2-به کاربردن بیمه های اعتباری برای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملت کرمانشاه می­باشد. در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با توجه به ریسک های موجود در ارائه ی تسهیلات به مشتریان و کاهش ریسک های موجوداست.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی مشتریان که از بانک ملت شهرستان کرمانشاه  تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصل و سود آن را به بانک ها عودت دادده یا نداده­اند، به عنوان جامعه ی آماری تعریف می­شوند.از آمار توصیفی واستنباطی استفاده خواهد شد و داده­های جمع آوری شده  با استفاده از نرم­افزار spss وبا استناد به نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت از تکنیک معادلات ساختاری (SEM)به منظور تجزیه و تحلیل مشاهدات استفاده کرده­ایم. آزمون t تک نمونه­ای، آزمون رگرسیون خطی ساده، آزمون رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.با توجه به آزمون فرضیات و با توجه به تحلیل واریانس به این نتیجه می توان دست یافت که بیشترین تاثیر بر کاهش ریسک اعتباری را بیمه های اعتباری دارای میزان اثر استاندارد شده 47/0 روی کاهش ریسک اعتباری می باشد و همچنین مقدار T-value این رابطه 42/3 می باشد دارد. وبه ترتیب عوامل ساختاری و وضعیت اقتصادی بر کاهش ریسک اعتباری موثر می باشد.

کلمات کلیدی:ریسک اعتباری، بیمه­های اعتباری، وضعیت اقتصادی، عوامل ساختاری مالی واعتباری،

 

فصل اول

 کلیات

 

مقدمه:

تحولات عمده در محیط کسب و کار امروزی از قبیل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. به طوری که در محیط کسب و کار امروزی، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگی های مبهم و بغرنج میان فناوری،داده ها، وظایف، فعالیت ها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیط های پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی را در زمان تصمیم گیری های مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک موثر که برمبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام، اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالی ریسک، انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است(امیدی نژاد، 1386) .

بانک ها،موسسات مالی و اعتباری و شرکت هایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار می دهند و یا کالا و خدمات را اقساطی می فروشند،با وجود آنکه از مشتریان وثیقه می گیرند، اما باز هم با ریسک وصول نشدن مطالبات خود، یا خسارت ناشی از تاخیر در وصول آن روبه رو هستند. برای جبران این خسارت، بیمه های اعتباری این ریسک ها را پوشش می دهند. شرکتهای بیمه می توانند با ارائه بیمه های اعتباری، ریسک عدم وصول یا تاخیر در وصول مطالبات را کاهش داده و نیز همینطور پیگیری برای وصول و بازیافت مطالبات سوخت شده را برعهده می گیرد.لذا موجب کاهش هزینه های حقوقی و قضایی موسسات مالی و اعتباردهندگان و فروشندگان کالا و خدمات اقساطی می شوند(ایثاری،1375).

1-2- بیان مسأله