عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 2

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- فرضیه­ها 6

1-6- روش تحقیق 6

1-7- تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………7

1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید……………………………………………………………………………………………………….7

1-7-2- ضریب جینی آموزش…………………………………………………………………………………………………………….8

1-8- محدودیت­های تحقیق 9

1-9- سازماندهی تحقیق 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 11

2-2- مبانی نظری 11

2-2-1- دیدگاه­های اقتصاددانان مختلف در مورد اهمیت اقتصادی آموزش و سرمایه انسانی 13

2-2-1-1- دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک 13

2-2-1-2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک 15

2-2-1-3- دیدگاه اقتصاددانان معاصر 15

2-2-2- سرمایه­گذاری در آموزش و بهره­وری 17

2-2-3- اهمیت توزیع آموزش 18

2-2-4- اهمیت و جایگاه بهره­وری 19

2-2-5- عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید 20

2-2-5-1- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار 20

2-2-5-2- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری سرمایه 21

2-2-5-3- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید 22

 

2-3- مروری بر مطالعات تجربی 24

2-3-1- مطالعات خارجی 24

2-3-2- مطالعات داخلی 28

2-4- جمع­بندی 34

فصل سوم: روند بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزش در ایران

3-1- مقدمه 36

3-2- بهره­وری کل عوامل تولید 36

3-2-1- جایگاه بهره­وری در برنامه­های توسعه اقتصادی کشور 37

3-3- ضریب جینی آموزش 39

3-3-1- محاسبه ضریب جینی آموزش 41

3-4- جمع­بندی 45

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

4-1- مقدمه 47

4-2- مدل تحقیق 47

4-3- معرفی روش تحقیق 48

4-4- آزمون پایایی 49

4-5- روش ARDL 49

4-5-1- الگوهای پویا 49

4-5-2- آزمون هم­انباشتگی روش بنرجی، دولادو و مستر (1992) 52

4-5-3- مدل تصحیح خطا (ECM) 52

4-5-4- آزمون ثبات ساختاری (آماره CUSUM و CUSUMSQ) 53

4-6- جمع­بندی 54

فصل پنجم: یافته­های تحقیق

5-1-مقدمه 56

5-2- بررسی پایایی متغیرها 56

5-3- برآورد مدل با استفاده از الگوی ARDL 58

این مطلب را هم بخوانید :

5-3-1- برآورد مدل کوتاه­مدت 59

5-3-2- بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت 63

5-3-3- برآورد مدل بلندمدت 63

5-3-4- برآورد مدل تصحیح خطا (ECM) 65

5-4- نتایج آزمون فرضیه 66

5-5- جمع­بندی 67

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

6-1- مقدمه 70

6-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 70

6-3- نتیجه آزمون فرضیه­های تحقیق 72

6-4- توصیه­های سیاستی 74

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی 75

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی 76

ب) منابع انگلیسی 78

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

مقدمه

بر اساس رویکرد اصلی مطالعه که بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید طی دوره 1390-1349 است، در این فصل کلیات تحقیق در نه بخش بیان شده است. در بخش دوم و سوم بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع بیان شده است. بخش چهارم و پنجم به اهداف و فرضیه­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش ششم به روش تحقیق اشاره شده است. بخش­های هفتم و هشتم به ترتیب به تعریف مفاهیم و محدودیت­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز سازماندهی تحقیق صورت گرفته است.

1-2- بیان مساله

بهره­وری[1] مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­شود، همواره مدنظر دست­اندرکاران سیاست، اقتصاد و برنامه­ریزان بوده است. بهره­وری به عنوان یکی از شاخص­های مهم کار­آمدی بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی محسوب می­شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه­ها، سازمان­ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می­باشد. بهره­وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و حتی اقتصاد کلان آثار مثبت و غیر قابل انکاری را به دنبال خواهد داشت (ابطحی وکاظمی،1378).

در واقع، بهره­وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می­دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهره­وری آن­ها افزایش خواهد یافت. بهره­وری کل عوامل تولید[2]، به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی[3]– افزایش سطح مهارت­ها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و غیره- دلالت دارد. بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی[4] به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود (امینی و حجازی،1386).

سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­شود.

آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود. آموزش از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا می­سازد. این دو نقش آموزش هر دو در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می­سازد و سهم­بری آنان را از تولید افزایش می­دهد. فواید آموزش از سطح فردی فراتر می­رود. شرکت­ها، صنایع و به طورکلّی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به دست می­آید بهره­مند می­شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه­های آن در کشور مهم است؛ زیرا توزیع نابرابر فرصت­های آموزشی، زیان‎های رفاهی قابل ملاحظه­ای برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب، انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت­ها محروم می­سازد، درحالی که بهبود در توزیع فرصت­های آموزش، بهره­وری و خلاقیت را افزایش می­دهد، دسترسی نابرابر به فرصت­های تحصیلی می­تواند به نابرابری­های بیشتر منتهی شود (ایرن[5]، 2007).

تاکنون، تمرکز اصلی بحث روی اندازه­گیری سطح متوسط آموزش بوده است و توجه زیادی به ابعاد توزیعی آن نشده است. بررسی چگونگی توزیع آموزش درک ما از پویایی­های جمعیت و مکانیزم­ها و کانال­های ارتباطی میان آموزش و متغیرهای اقتصادی، نه فقط رشد اقتصادی بلکه کاهش نابرابری[6]، کاهش فقر[7]، دموکراسی و بی­ثباتی سیاسی[8] را بهبود می­بخشد. از این رو مسئله اصلی پیش روی تحقیق حاضر این است که نابرابری آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه انسانی چه ارتباطی با بهره­وری کل عوامل تولید دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهره­وری در هر دو سطح فردی و اجتماعی دلایل خوبی وجود دارد. همچنین دلایل کافی وجود دارد تا نقش سرمایه انسانی در اقتصاد جهانی شده امروزی، بسیار تعیین کننده و حیاتی قلمداد شود. کارگرانی که دارای قابلیت حل مسئله و توانمندی­های ارتباطی هستند در مقایسه با کسانی که این توانایی­ها را ندارند، در انجام وظایف و کارهایی که نیاز به مهارت دارد بهتر عمل می‎نمایند و علاوه بر این، سریع­تر یاد می­گیرند و خود را با تغییر شرایط بهتر وفق داده و سازگار می­کنند. از این رو، می­توان انتظار داشت که کارگران ماهر نسبت به کارگران غیرماهر دارای بهره­وری بیشتری در هر فرآیند تولید هستند و باید قادر باشند تا تکنولوژی­های پیچیده­تری را به کار بگیرند. اگر مهارت با قابلیت یادگیری بیشتر همراه باشد، دانش جدید به وجود آورده و قابلیت تطبیق با شرایط را فراهم می­کند. به علاوه، یک نیروی کار با آموزش بیشتر، قادر خواهد بود تا هم از طریق بهبود تدریجی در فرآیندهای تولیدی موجود و هم از طریق به کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته­تر به نرخ رشد و بهره­وری بالاتری دست یابد و در عرصه­ی رقابت رو به رشد جهانی به طور انعطاف­پذیرتری واکنش نشان دهد. این ملاحظات نشان می­دهد که چون فرایند تولید به طور فزاینده­ای دانش محور[9] شده است به همین خاطر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تولید با گذر زمان افزایش یافته است (فونته[10]، 2006).

اگر تنها گروه­ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، 1388).

اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه­ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.

1-4- اهداف تحقیق

اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

• بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• محاسبه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

• بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

1-5- فرضیه­ها

فرضیه اصلی

• کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.

فرضیه­های فرعی

• درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
• توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
• اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت است.

1-6- روش تحقیق

مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای جمع­آوری شده است. در این مطالعه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد 15 سال به بالا، با استفاده از مطالعه توماس و همکاران[11](2001)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349 و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است. در این بررسی از نرم­افزارهای Eviews 6 و Microfit 4.0 و Matlab 6.5 استفاده شده است.

دلیل انتخاب رهیافت ARDL این است که متغیرهای مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید معمولاً با تأخیر عمل می­کنند؛ بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی­های کوتاه­مدت را به بلندمدت مرتبط سازد. همچنین سری­های زمانی مورد بررسی ایستا ( انباشته از صفر) نبوده و مرتبه انباشتگی آن­ها نیز مختلف می­باشد، لذا استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی[12] ، خود رگرسیون برداری[13] و هم­انباشتگی[14] کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین استفاده از رهیافت ARDL به لحاظ عدم در نظر گرفتن مرتبه انباشتگی متغیرها و قابلیت تحلیل نتایج آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، می­تواند بهترین الگو جهت تخمین ضرایب مدل­های کوتاه­مدت و بلندمدت باشد (بیژنی، 1386).

1-7- تعریف مفاهیم

متغیرهای اصلی در مطالعه حاضر بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزشی است که در ادامه تعریف مفهومی این متغیرها بیان شده است. شایان ذکر است که تعریف عملیاتی این متغیرها در کنار سایر متغیرهای مورد استفاده، در فصل چهارم این مطالعه ذکر شده است.

1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید

در ادبیات اقتصادی برای بهره­وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان­های بین­المللی ارایه شده است. در اوایل دهه­ی 1900 بهره­وری را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید تعریف کردند. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا[15] (OECD)، تعریف دقیق­تری از بهره­وری ارایه نمود و آن را نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید معرفی کرد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد دیگر باشد. سازمان بهره­وری اروپا[16] (EPA) آن را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­کند و معتقد است که بهره­وری قبل از هر چیز یک دیدگاه

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی 2

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی 4

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق 5

1-4)اهداف تحقیق 5

1-5)فرضیه های تحقیق : 6

1-6)روش تحقیق 6

1-6-1)جامعه آماری 7

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…) 7

1-7)کاربرد نتایج تحقیق 7

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی 7

1-9)فهرست منابع وماخذ : 8

فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 11

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن 12

2-3)روشهای تعیین قیمت آب 13

2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار 13

2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) 13

2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) 14

2-4)تقاضای نهاده آب 15

2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب 17

2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : 18

2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت 21

2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 27

2-7)فهرست منابع وماخذ: 28

فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل

3-1)مقدمه 31

3-2) بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا 31

فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : 32

 

3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب 33

3-3-1)تابع تولید : 34

3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : 35

3-3-3)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه 36

3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ 36

3-4)تخمین مدل : 38

3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : 38

3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : 39

3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری 43

3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : 43

3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی  استان سیستان وبلوچستان : 44

3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف 45

3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل  : 47

3-10)فهرست منابع وماخذ فصل : 47

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو

4-1)مقدمه: 50

4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-4)تصریح مدل 51

4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه 54

4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : 56

4-6)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل  : 68

4-7)فهرست منابع وماخذ : 69

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1)مقدمه 71

5-2)خلاصه تحقیق : 71

5-3)نتایج تحقیق : 72

5-5)پیشنهادات : 76

این مطلب را هم بخوانید :

5-5-2 )پیشنهادات برای مطالعات آینده : 76

فهرست منابع وماخذ 77

19-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91 78

پیوست ها 80

  فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی …………………20

جدول 4-1)تخمین تابع لگاریتمی  هزینه ترانسلوگ ………………………………………………………………………………………………………………..47

جدول (4-4):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید ………………………………………………………………………………….54

جدول (4-5): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع  نهاده ها……………………………………………………………………………………..55

جدول (4-6): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع  نهاده های تولید محصول ……………………………………………………………..56

جدول (4-7): برآورد کشش های جانشینی موری شیما…………………………………………………………………………………………………………….57

جدول (4-8): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها…………………………………………………………………………………..58

  فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                                              صفحه

نمودار( 2-1)انواع روشهای تعیین ارزش آب  ……………………………………………………………………………………………………………………………13

نمودار( 2-2)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف ………………………………………………………………………………………………………………15

    1-1)مقدمه

آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .

از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش …

شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .

در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی

آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (1-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود 2-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)

هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی،  بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .

طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی (نهاده )آب وجود ندارد وهنوز جای سوالاتی چون :

الف )نحوه تعیین ارزش آب برای شرکتهای صنعتی و ب)تعیین میزان حساسیت تقاضای آب صنعتی به عوامل اقتصادی مثل قیمت های ورودی وسطح خروجی برای بسیاری از کشورها باز است .بنابراین دانش فعلی تقاضای آب صنعتی کاملا محدود است واین خود مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد.[3]

استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه
سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور است که کمبودنزولات آسمانی ،نبود مهندسی صحیح ،عدم اجرای طرحهای مناسب وعدم مدیریت درست منابع آبی همواره مردم این استان را رنج داده است .آب مورد نیاز این استان جهتمصارف شرب ،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیرزمینی وجمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سرریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود .کل روان آبهای سطحی این استان حدود 8/4میلیارد متر مکعب بوده که 3میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه مرزی وارد استان شده وتنها 8/1میلیارد متر مکعب آن استحصال می شود .از طرفی بیشترین میزان بهره برداری از منابع آبی در استان وابسته به جریانهای آب سطحی است .بطور کلی وبا عنایت به اقلیم خشک وبی آب استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )وبا توجه به رشدروز افزون صنعت در این بخش(7.99)[4] واینکه هر گونه فعالیتی که در جوامع بشری تعریف شود نیاز اولیه آن آب است وبه خصوص این نیاز در منطقه ایی که دغدغه اصلی مردم آن تامین آب شرب وبهداشت روزانه وتامین جهت مصارف کشاورزی وصنعتی شان می باشد با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ومصداق عینی آن شهروندان استان سیستان وبلوچستان می باشد .از طرفی تخمین تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولین ومتصدیان فراهم می سازد تا با وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ونوع مواد خام ،تکنولوژی تولید وفرایند صنعت مورد استفاده ،کیفیت محصولات عرضه شده ومقادیر تولیدات وهمچنین فرهنگ حاکم بر واحد مربوط یا هر متغیر دیگر پاسخ دهند .

در این تحقیق سعی براین است به بررسی تابع تقاضای آب صنعت به روش حداقل سازی هزینه پرداخته شود .این تابع متاثر از عملکرد واحدهای تولیدی (کارخانجات وکارگاههای مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان)بوده وبه عنوان یک تابع غیر مقید می باشد ،به عبارت دیگر از ابتدا شکل وفرم تابع تولید مشخص نبوده و از فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به علت قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر تابع تولید استفاده شده است تا با استفاده از نتایج تحقیق ودر نظر گرفتن فروض لازم به تابع تولید مورد نظر دست یافته شود .

در این تحقیق چون مبنا بر اساس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است ،کلیه اطلاعات مربوط به آب از طریق پرسشنامه
جمع آوری شده وجامعه آماری در این تحقیق واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان
می باشد .

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی

مسائل مد نظربرای یافتن پاسخ در این تحقیق در قالب سوال اصلی وسوالات فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:

سوال اصلی :

روابط مکمل وجانشینی در بین نهاده های آب (ورودی های تابع تقاضا)چگونه می باشد ؟

سوالات فرعی :

الف )آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین میزان آب مصرفی وقیمت آن می باشد؟

ب)بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل کردن هزینه ها (استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ )
در منطقه تا چه حد می تواند به اهداف پیش بینی شده در این بخش جامعه عمل بپوشاند ؟

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق

همانطورکه می دانید تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون وجود آب صورت
نمی پذیرد وآب در چرخه نظام طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .از سوی دیگر در بررسی های مربوط به کاربری های مختلف در بخش های گوناگون مصرف کننده آب ،بخش صنعت به علت سهم اندک از مصرف ،نسبت به بخشهای کشاورزی وخانگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (بر اساسshiklomanov؛(1998)) میزان برداشتهای آب صنعتی در سال 1995تقریبا 19.5%کل برداشتها گزارش شده است )[5]

لذا برآن شدیم تا با عنایت به مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه به بررسی ساختار تقاضای آب بخشصنعت واقع در شهرستان زاهدان بپردازیم .با تخمین تابع تقاضای آب وبه دست آوردن مقادیر مربوط به کشش جانشینی وقیمتی تقاضای آن می توان تعیین کرد که چه عواملی باعث انتقال منحنی تقاضا می شوند .به عبارت دیگر اینها عواملی هستند که به غیر از مقدار آب ،سطح تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهند .با شناسایی این عوامل می توان آنها را به گونه ای کنترل کرد که باعث صرفه جویی در استفاده از آب شوند ،همچنین با داشتن این ضرایب ومقادیر مربوط به تقاضای نهاده آب وکشش های مربوطه ،با شناسایی ساختار تکنولوژیک تولید در منطقه ،مسئولین را در ارائه وگرفتن تصمیمات مهم یاری رساند .

1-4)اهداف تحقیق

هدف نهایی از انجام هر تحقیق ،دسترسی به اهداف مورد نظر محقق است .محقق در این پژوهش تلاش می نماید تا با بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل سازی هزینه با توجه به سطح ثابت تولید آب در استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )به شناخت دقیقی از مصرف آب صنعت با توجه به موارد گوناگون مصرف صنایع دست یابد .

این بررسیاز دو طریق تجزیه وتحلیل آماری وبررسی های توصیفی انجام خواهد شد .از تحلیلهای انجام گرفته در جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود :

الف )هدف اصلی :

بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده از روش حداقل سازی هزینه در منطقه مورد مطالعه (نمونه :واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان )می باشد .

ب)هدفهای فرعی :

1 )تعیین کشش قیمتی وجانشینی تقاضای نهاده  آب در بخش صنعت

2)ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود شیوه های تخصیص وبهره برداری از منابع آبی در این بخش می باشد .

1-5)فرضیه های تحقیق :

تحقیق حاضر دارای 2فرضیه می باشد .برای آزمودن این فرضیات ،از نتایج بدست آمده از تخمین تابع تقاضای آب استفاده می شود

الف)آب ونیروی کار جانشین هستند

ب)کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی پایین است

1-6)روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی می باشد وبرای برآورد  تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده که در فصل سوم به تفصیل بحث شده است .برای تخمین این توابع ازاطلاعات گرد آوری شده از محل  پرسشنامه های آماری مربوط به مقطع زمانی سال 1391-1390استفاده شده است .

نرم افزار مورد استفاده برای این کار نرم افزارEviewsمی باشد.برای برآورد تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه
نهاده ها از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری (ISUR)[6]استفاده شده است وبعد از تخمین مدل برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی(آلن _ آوزاوا و موری شیما) وقیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتیتیک بودن ،بازده ثابت نسبت به مقیاس ،وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته اند .

1-6-1)جامعه آماری

اطلاعات گردآوری شده درخصوص تابع تقاضای بخش صنعت ازطریق پرسشنامه های تکمیلی از محل 30واحد تولیدی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان(به عنوان نمونه آماری )جم آوری شده است .

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…)

ابزار جمع آوری داده ها ،اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی فعال  مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان میباشد از سویی جهت برآورد مدل (تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه نهاده ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .

1-7)کاربرد نتایج تحقیق

کاربردهایی که از این تحقیق متصور خواهد بود عبارتند از :

1)با توجه به رشد روز افزون جمعیت وافزایش تقاضای آب در این بخش وهمچنین بهبود وتوسعه شیوه های
بهره برداری از منابع آبی در این بخش پاسخ هایی مناسب برای کنترل وهدایت تقاضا بدست می آید

2)با محاسبه کشش های قیمتی وجانشینی تقاضای آب ،تاثیر تغییرات قیمت بر مقدار آب مشخص می شود به عبارت دیگر تاثیر گذاری سیاست های قیمت گذاری بررسی شده ورابطه نهاده آب با سایر نهاده ها از نظر جانشینی ومکملی شناسایی می شود ،این کار باعث استفاده  صحیح وبهینه از نهاده ها خواهد شد .

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی

1-تقاضای آب صنعت[7]

مقدار آبی که صنعت گران در قیمت های مشخص با ثابت بودن سایر عوامل مایل به استفاده وخریداری از آن هستند

2-کشش قیمتی تقاضا[8]

به درصد تغییرات در مقدار تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت آب وبا فرض ثابت بودن سایر عوامل گفته
می شود

3-کشش جانشینی[9]

درصد تغییر در نسبت عوامل را به درصد تغییر در نسبت قیمت های این نهاده ها با ثابت بودن ستاده اندازه گیری
می کند (واریان ،1387)

4-تابع تولید ترانسلوگ[10]

تابع تولیدی انعطاف پذیر بوده که محدودیتی بر کشش های جانشینی نهاده ها اعمال نمی کند وقابلیت تبدیل به تابع تولید کاب- داگلاس را نیز دارد .(دبرتین ،1376)

5-تابع هزینه ترانسلوگ[11]

یکی از فرمهای تبعی است که در تحلیل های تجربی تقاضا وبرای تصریح تابع مطلوبیت غیر مستقیم زیاد به کار برده می شود

1-9)فهرست منابع وماخذ :

1-اسپولبر،نیکلاس-صباغی ،اصغر(1378) “اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی “ترجمه :محمدی-تیمور،تهران –انتشارات سازمان برنامه وبودجه ،چاپ اول

2-حبیبی ،محمدحسن (1378)”مدیریت مصرف آب “اولین همایش منطقه ای بیلان آب ،اهواز –صفحات 429-412

3-شرزه ای ،غلامعلی (1381)”مبانی نظری تابع تقاضابرای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران

4-تجریشی ،مسعود – ابریشم چی ،احمد “مدیریت تقاضای منابع آب در کشور “مجموعه مقالات دومین کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ،تهران –فرهنگستان علوم ،صفحات 39-24

5-هال واریان (1387)”تحلیل اقتصاد خرد “ترجمه رضا حسینی ،نشر نی ،چاپ سوم

6-شهرکی،جواد(1388)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان

7-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91

8- Renzetti,S.(1992a) “Estimating the Structure of Industrial Water Demands ,(The case of canadian Manufacturing),Land Economics 68(4),396-404

9-Shiklomanov,I.(1998),”World Fresh Water Resource in Water in Critis(A Guide the World’sFresh Water Resources).Oxford university Press

10- Reynaud.A(2003)”An  Econometric Estimation of  Industrial  Water Demand in France”Environmental and Resources Economics, 25:213-232

   2-1)مقدمه

آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد

از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.

در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از فرم های تابع  کاب داکلاس[12]وترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .

1-7- اصطلاحات 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-  مقدمه 10

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی 10

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی 11

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-5- نحوه شکل‌گیری و عملکرد سرمایه اجتماعی 16

2-6- شاخص های سرمایه اجتماعی 19

2-6-1- شاخص های در نظر گرفته‌شده در پیمایش های انجام‌شده 19

2-6-2- اعتماد 21

2-6-3- مشارکت 23

2-7- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی 24

2-7-1- نهاد خانواده 26

2-7-2- نهاد دین 26

2-7-3- نهاد فرهنگ 30

2-7-4-  نهاد دولت 31

2-7-5-  نهاد دادگستری 31

2-7-6- نهادهای اقتصادی و اجتماعی 31

2-7-7- نهادهای علمی و ارتباطی 32

2-7-8- نهادهای مدنی 34

2-8- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن 36

2-8-1- کارایی 36

2-8-2- اثر بخشی 37

2-9- اهمیت بهره‌وری 37

2-10- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری 37

2-10-1- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات 38

2-10-2- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها 38

2-10-3- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری 38

 

2-10-4- ریسک‌پذیری 39

2-10-5- بهبود کیفیت ستاده‌ها 39

2-11- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی 40

2-11-1- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی 40

2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از 42

2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از 44

2-12- جمع بندی 45

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- سنجش بهره‌وری خدمات شهری 48

3-2-1- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 49

3-2-2- انتخاب مدل مناسب 49

3-3- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 50

3-3-1- تعیین حجم نمونه 51

3-3-2- ابزار گرداوری داده‌ها 52

3-3-3- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 52

3-4- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 52

3-5- جمع بندی 53

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه 55

۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) 55

۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی 56

۴-۲-۲- جریان اطلاعات 58

4-2-3- اعتماد + پاسخ مناسب 59

4-3- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری 59

4-4- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 63

4-4-1- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری 63

4-4-1-1- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی 63

این مطلب را هم بخوانید :

4-4-1-2- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-3- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی 64

4-4-1-4- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی 65

4-4-1-5- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی 66

4-4-2- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی 66

4-4-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری 67

4-5- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 70

4-5-1- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول 70

۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم 71

۴-۶- جمع‌بندی 72

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه 75

5-2- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری 76

5-3- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق 77

5-4- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 78

فهرست منابع  و مأخذ 80

الف) منابع فارسی 80

ب) منابع انگلیس 83

پیوست 86

– مقدمه

سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.

1-2- تعریف مسئله

تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، 1377 ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و…  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.

ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، 1390). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.

مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال 1368، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، 1390).

برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود. پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می¬دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[1] است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و ویژگی‌های موردمطالعه تعریف خاصی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است این موضوع سبب شده نتوان نتایج برگرفته از این مطالعات را به‌کل تعمیم داد و از آن استفاده عملیاتی کرد.  علاوه بر این در این مطالعات به علت سنجش سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های کارکردیش مثل اعتماد، مشارکت و غیره، تمرکز اغلب بر میزان شبکه‌های ارتباط‌جمعی بوده است و نه اندازه‌های این ارتباطات.

ازآنجاکه همچنان بر سر عوامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی و حتی مؤلفه‌های کارکردیش اختلاف وجود دارد و برای رهایی از  پیچیدگی‌های مطرح‌شده، بهتر است که چارچوبی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود. ازآنجاکه سرمایه اجتماعی در رفتار افراد جامعه و انتخاب‌هایی که انجام می¬دهند، نمود پیدا می‌کند ما سرمایه اجتماعی را در فضای دوراهی اجتماعی[2] موردبررسی قرار می‌دهیم. موقعیت دوراهی اجتماعی به‌خوبی می‌تواند بیان‌کننده شرایط شکل‌گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت چنانچه در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد فرد دارای جهت‌گیری‌های جمع گرایانه می‌شود و در موقعیت دوراهی اجتماعی گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که نفع جمعی را به همراه داشته باشد.

1-3- اهداف

بر اساس مطالبی که عنوان شد، چنانچه همکاری و عدم همکاری با شهرداری را به‌عنوان گزینه‌های پیش روی شهروندان در چارچوب دوراهی اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توانیم با بررسی انتخاب شهروندان و عوامل مؤثر بر انتخاب آن‌ها، نه‌تنها با عوامل ارتقادهنده سرمایه اجتماعی با استفاده از خلق موقعیت دوراهی اجتماعی آشنا شویم بلکه با شناسایی این مؤلفه‌ها می‌توانیم راهکارهایی را برای افزایش تعاملات و مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهیم. بدین‌صورت شهرداری می‌تواند به پشتوانه کمک و یاری شهروندان علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش کیفیت و بهره وری خدمات شهرداری نیز بپردازد.  اهداف این پژوهش عبارت‌اند از:

1- بررسی عوامل ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی

2-  بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم

1-4- سؤالات تحقیق

1- مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی کدامند؟

2- آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟

1-5- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی اول: نهادها به‌خصوص نهاد دین با تولید و بازتولید مؤلفه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشند.

فرضیه اصلی دوم: ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم را افزایش می‌دهد.

فرضیه فرعی اول:  بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:  بین سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها

جمع‌آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت می‌پذیرد. ابتدا در قالب روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس با طرح پرسشنامه که در آن موقعیت دوراهی گنجانده‌شده با روش پیمایشی به موضوع پرداخته می‌شود.

جامعه آماری ما شهروندان و کارمندان شهرداری شهر قم هستند، بنابراین پس از سنجش بهره‌وری بخش خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری قم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌هاDEA، مناطق دارای بهره‌وری بالا و پایین در بخش خدمات شهری شناسایی‌شده و  پرسشنامه‌ها بین سه گروه کارمندان شهرداری، مراجعه‌کنندگان به شهرداری و شهروندان این دو منطقه توزیع خواهد شد. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌آوری به کمک نرم‌افزار SPSS موردبررسی قرارگرفته و اعتبار[3] و پایایی[4] آن سنجیده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به روش آماری با استفاده از آماره‌های آمار توصیفی و نیز آماره آنالیز واریانس صورت می‌گیرد.

1-7- اصطلاحات

1) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که منجر به

• سرعت، تسهیل و اثربخشی روابط و مناسبات بین سطوح مختلف اجتماعی می‌شود.
• از طریق مؤلفه‌های چون اعتماد،صداقت، تعهد، مشارکت و از همه مهم‌تر عدالت شناسایی و بروز نموده و قابل‌مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری خواهد بود.
• حالت چسبندگی بین نهادهای اجتماعی را همچون ملاط داشته و در 5 سطح موجب همبستگی می‌شود: بنگاه اقتصادی و خانوار، گروه اقتصادی اجتماعی، شبکه، جامعه، دولت
• در کنار تسهیل‌کنندگی و داشتن نقش ملاط، روان‌ساز هم هست یعنی بستر مناسب و روانی را جهت حرکت عوامل و متغیرهای اثرگذار در روند تحولات رشد و توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) مانند عامل سرمایه انسانی فراهم می‌آورد(اعتصامی، 1391).

2) بهره‌وری

عبارت بهره‌وری[5] در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد، زیرا علیرغم کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که درحرکت بهره‌وری نقش اساسی دارند استنباط روشنی از آن نداشته باشند. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. در ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را ” نسبت بین مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید ” می‌دانند(فرهنگ، 1374:955). در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره‌ای نشده است، هرچند که ممکن است در محاسبات موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری را می‌توان نسبت تولید یک کالای معین بر یک یا چند عامل ورودی مربوط به فرآیند تولید همان کالا تعریف کرد. به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مفهوم انواع مختلفی از بهره‌وری را در برمی‌گیرد.

در زیر به تعریف بهره‌وری از دید سازمان‌های بین‌المللی پرداخته‌شده است:

1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا  (OECD)[6] : بهره‌وری برابر است با خارج‌قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید(وزارت صنایع سنگین، 1371).

2- سازمان بین‌المللی کار(EPA)[7] : محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند این چهار عامل عبارت‌اند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی. نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است.

3- آژانس بهره‌وری اروپا ( EPA)[8] : بر اساس تعریف آژانس بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام برساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به‌طور پیوسته تلاش‌هایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و همچنین تلاش‌هایی برای به‌کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است(ابطحی،1379).

به‌طورکلی بهره‌وری تنها یک راه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد بالای زندگی است. مفهوم بهره‌وری در سیستم‌های مختلف اقتصادی و یا سیاسی تفاوت نمی‌کند و به قول ژان فوراسیته  مفهوم بهره‌وری رنگ سیاسی و وطن خاصی ندارد و مللی که ازلحاظ ایدئولوژی اجتماعی کاملاً مخالف یکدیگر هستند آن را به یک اندازه می‌پذیرند.

3) شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality  است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، 1388:12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداری‌ها با آنچه که این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به وجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. ازنظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار 1385:48).

در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی‌دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران این‌گونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیردولتی و مستقل است که به‌موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده‌دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به‌موجب ماده 3 قانون شهرداری،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار 1385، 48).

4) خدمات شهری

خدمات شهری گسترده‌ای از فعالیت‌های شهرداری جهت افزایش رفاه شهروندان را شامل می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چراکه تعیین “حوزه  عملی” فعالیت‌ها درزمینهٔ خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه‌ای است. شهرداری قم اهم فعالیت‌های خدمات شهری خود را در قالب سازمان‌های زیر دسته‌بندی کرده است:

• مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری
• ساماندهی زیباسازی شهری
• مدیریت پسماند شهری
• مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
• مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
• مدیریت کشتارگاه صنعتی
• مدیریت آرامستان های شهر(شهرداری قم، 1391)

5) دوراهی اجتماعی

برای‌ مفهوم‌ dilemma ترجمه‌های‌ متفاوتی‌ شده‌ است‌: تنگنا، دوراهی‌، برهان‌ قاطع‌ ذوحدی‌، معما، محظور، مشکل‌، و وضع دشوار. در این‌ مفهوم‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کنش‌ جمعی‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ شیوه‌ای‌ از یک‌ دوراهی‌ یا تضاد بین‌ بهترین‌ کنش‌های‌ فردی‌ و جمعی‌ قرار بگیرد، جایی‌ که‌ کنش‌ِ نیازمند به‌ دستیابی‌ به‌ بهترین‌ بازده‌ یا منفعت‌ جمعی‌ یا هدف‌ جمعی‌ با کنش‌ِ موردنیاز برای‌ دستیابی به‌ بهترین‌ بازده‌ فردی‌ متفاوت‌ است‌ و حتی‌ با آن‌ در تضاد است‌(Tuomela,1992). درهرحال‌ مفهوم‌ دوراهی‌ به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که کنشگر بین‌ دو گزینه‌ واقع‌ می‌شود که‌ با انتخاب‌ یکی‌ از آن‌ها فرد به دنبال‌ تحقق‌ منافع‌ آنی‌ خویش‌ است‌ و در گزینه‌ دوم‌ فرد به دنبال‌ تحقق منافع‌ جمع‌ یا گروه‌ است‌ که‌ البته‌ خود وی‌ نیز یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ است‌ و لذا منافع‌ گروه‌، مشتمل‌ بر منافع‌ فرد هم‌ هست‌.

دوراهی‌ اجتماعی در دائره‌المعارف‌ روانشناسی‌ پنگوئن‌ چنین‌ تعریف‌شده‌ است‌: دوراهی‌اجتماعی‌ موقعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌ بازده‌ یا منافع‌ فردی‌ برای‌ یک‌ شخص‌ بالا است‌؛ اگر از هنجارهای‌ اجتماعی‌ پیروی‌ نکند؛ اما وقتی همه‌ افراد چنین‌ کنند، بازده‌ نهایی‌ برای‌ همه‌ افراد کاهش‌ می‌یابد(جوادی یگانه، 1381).

2-1-  مقدمه

باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.

بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.

گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می‌نماید: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، 1385:12).

پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.

تعریف بوردیو(1992)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).

سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).

کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، 1385:40).

همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، 1390)

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی

تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی می‌دانند.

در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی 1390:250).

نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).

علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،1390:250).

اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می¬دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، 1384:3).

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).

این مفهوم به‌تدریج در دهه 1990 به این‌سو در رساله‌ها و مقالات دانشگاهی – به‌ویژه در رشته جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش-  باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش‌یافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به‌عنوان راه‌حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.

با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟

اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ[9] واژه­ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل 2006م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق می‌شود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ساده‌تر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیاده‌خواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمی‌شناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحران‌های ﻣﺎﻟﻲ را می‌توان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ به‌عنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفته‌بازان و ﭼﻪ به‌صورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.

با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:

تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، 1391:143).

این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، 142)

این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه[10] گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوه‌های گوناگون به زیاد کردن آن می­پردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت می‌شود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامی‌گیرد و می­کوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمع‌ورزی و شهوت مال‌اندوزی است.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سرمایه­اجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعه‌ای سرمایه­اجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحران‌های ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه

1-4- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- تعاریف و مفاهیم.. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 41

2-2- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد.. 42

2-3- اوراق بهادارسازی.. 43

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی.. 46

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده.. 47

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی.. 48

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها.. 50

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS).. 51

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها.. 54

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی.. 56

2-10-1- بانی 57

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

2-10-3- موسسات رتبه­بندی 59

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

2-10-5- سرمایه­گذاران 60

2-10-6- موسسه خدماتی 60

2-11- فروش قانونی.. 61

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن.. 61

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی.. 62

 

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه­گذاری 66

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

2-14- معایب اوراق بهادارسازی.. 72

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

2-14-1-4- ریسک نکول 74

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

2-14-1-6- ریسک بازار 75

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

2-15- بیان مسئله.. 76

2-16- پیشینه داخلی و خارجی.. 80

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 93

این مطلب را هم بخوانید :

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع.. 96

3-3- تئوری قراردادها.. 97

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار.. 99

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی).. 102

3-6- مسئله تقسیم ریسک.. 104

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی.. 105

3-8- اطلاعات نامتقارن.. 107

3-8-1- انتخاب معکوس 107

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار.. 109

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک.. 152

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

3-12- مدل­سازی داده­ها.. 169

3-12-1- ساختار رستوران 170

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه.. 182

4-2- الگوریتم استنباط.. 183

4-2-1- نمادگذاری 183

4-3- بیز تغییر.. 184

4-3-1- رویکرد بیز تغییر میدان میانگین 185

4-4- بیان مسئله.. 187

4-5- ساده­سازی چارچوب مسئله بهینه­سازی KL .. 189

4-5-1- راه حل بهینه­سازی انرژی آزاد 191

4-6- استنباط تغییر.. 194

4-6-1- رویکرد تغییر متناهی 196

4-6-1-1- کران پایین بر روی راستنمایی حاشیه­ای 197

4-6-1-2- به روز رسانی پارامترها 199

4-7- نتایج شبیه­سازی.. 200

4-7-1- ساختن داده­ها 201

4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206

4-8-1- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه 214

4-8-2- شرایط کافی 216

4-8-2-1- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) 217

4-8-2-2- ویژگی تحدب تابع توزیع (CDFP) 220

4-8-3- نتیجه­گیری 221

4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222

4-9- استنباط بیزین.. 223

4-10- مدل­سازی داده­ها.. 228

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه.. 237

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش.. 238

5-3- سوالات اساسی تحقیق.. 243

5-4- بحث و نتیجه­گیری کلی.. 243

5-5- پیشنهادها.. 243

 

– مقدمه

برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[1]، مشخص
می­کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[2] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[3] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[4] و دسته­بندی[5] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[6] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه­گذاران در بازار ثانویه[7]، فروخته می­شوند.

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[8] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­کند[9] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[10] (SPV) است که همان منتشرکننده[11] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[12] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­کند.

مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[13] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[14] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[15] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­های پایه[16] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[17] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[18] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه­گذاران فروخته می­شوند.

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[19] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله

اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[20]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[21]، شفافیت[22] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[23]، به طور متأثری کمک می­کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­های سازمانی[24] مهمی را ایجاد می­کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.

در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی[25] در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[26] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه­گذاران (دارندگان نهایی[27] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).

از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه­گذاران، دارد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های 2010-2007، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.

به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه­گذاران را بشدت متأثر سازد.

در بازار رهن ثانویه، سرمایه­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت[28] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه­گذاران
پیش­بینی می­کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.

در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.

 

1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.
2. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

 

1-5- اهداف تحقیق

1-1-     هدف و محدوده تحقیق.. 5

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی.. 5

1-3-     فرضیه های تحقیق.. 9

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد… 9

1-3-2-…………………… شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست… 10

1-3-3-……………………….. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است… 11

1-4-     سوالات تحقیق.. 11

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 12

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن.. 14

2-1-     نظریه رشد اقتصادی.. 15

2-2-     مدل سولو – سوان.. 17

2-3-     معماهای رشد.. 20

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان.. 22

2-4-1-…………………………………….. استهلاک، متغیر از یاد رفته.. 25

2-4-2-…. نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی.. 29

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت.. 32

2-4-5-……………………………. مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته.. 34

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک.. 38

2-6-     نتیجه گیری.. 43

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

مقدمه     46

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد.. 47

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی.. 49

3-2-1-……………………………………………… نظریه مجموعه های فازی.. 51

3-2-2-………………………………………………………… متغییر های زبانی.. 52

3-2-3-……………………………………………….. استدلال در سیستم فازی.. 53

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک.. 57

 

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل.. 66

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران.. 73

3-6-     نتیجه گیری.. 75

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان.. 77

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد.. 81

4-2-     انواع تله‌های فقر.. 83

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

4-3-1-…………………………………………………………………………………… محیط.. 84

4-3-2-……………………………………………………………………. تعادل عمومی.. 88

4-3-3-………………………………………………………… تابع احتمال پالس.. 88

4-3-4-……………………………………………….. فرم عمومی‌تابع احتمال.. 101

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری.. 109

4-4-1-……………………………………………………. تزریق سرمایه محافظ.. 110

4-4-2-………………………………… افزایش نرخ مالیات بر دستمزد.. 111

4-5-     نتیجه گیری.. 114

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی.. 115

مقدمه                                                                                                                                              116

5-1-     مبانی نظری.. 117

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی.. 119

5-2-1-………………………………….. ادبیات فقر در ایران و جهان.. 119

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان.. 123

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی.. 124

5-3-1-……………………………………………………………………… معرفی الگو.. 124

5-3-2-……………………………………………….. منابع و اطلاعات آماری.. 128

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی.. 135

5-4-1 منابع و اطلاعات.. 137

این مطلب را هم بخوانید :

5-4-2-……………. الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر.. 138

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی.. 145

6-           فصل ششم: نتیجه گیری.. 146

6-1-     خلاصه تحقیق.. 147

6-2-     نتیجه گیری.. 150

6-3-     توصیه های سیاستی.. 153

6-4-     پیشنهادها.. 154

7-           پیوست ها.. 170

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران.. 171

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک.. 179

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

مقدمه و طرح موضوع

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

• هدف و محدوده تحقیق

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

• پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏های تخصیص یافته به