بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

 

استاد راهنما:

دکتر قاسمعلی شیری

استاد مشاور:

دکتر یاسان ا… پوراشرف

شهریور ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی می­کنند تا با نگاه کارآفرینانه­ای به آن بنگرند. بنابراین با توجه به اهمیت تقابل کارآفرینی و بازاریابی در فضای کسب و کارهای کوچک، محقق سعی کرده تا با یک پژوهش کاربردی، به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی(مدل زهرا(1995): تجدید استراتژیک، نوآوری و توسعه کسب و کار) و آمیخته بازاریابی کارآفرینانه(P5: قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و شخص) در شرکت­های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه بپردازد. با توجه به این­که جامعه آماری تحقیق 114 شرکت بود، لذا با آزمون های آماری 63 واحد به عنوان نمونه انتخاب شد. اما از آن­جا که اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانهِ این قبیل شرکت­ها با آمیخته بازاریابی شرکت­های بزرگ متفاوت است، لذا به کمک یک نمونه اولیه آزمایشی، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مخصوص این شرکت­ها بدست آمد. با توجه به یافته های این بخش، پرسشنامه­ای طراحی و دربین 62 واحد صنعتی توزیع شد. نتایج حاصله به کمک آزمون­های آماری نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته شخص، قیمت و محصول رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته ترفیع و توزیع رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین به کمک آزمون میانگین یک جامعه، جایگاه کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط بدست آمد.

کلید واژه­ها: شرکت­های کوچک و متوسط، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، شهرک­های صنعتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………. د‌

فصل اول………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه­های تحقیق:………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2- فرضیه­های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

1-6- سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7

1-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-9- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………. 9

1-10- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 9

1-11- تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………… 10

1-11-1 تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………. 10

1-11-2- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- شرکت­های کوچک و متوسط:…………………………………………………………………………….. 16

2-2-1- مفهوم شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 16

2-2-2- چالش­های شرکت های کوچک و متوسط………………………………………………………………. 18

2-2-3- جایگاه شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………………………….. 20

2-3-کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی……………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………. 24

2-4- کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………. 26

2-4-2-کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………. 30

2-4-3- مزایای کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………. 31

2-4-4- مدل­های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………… 33

2-4- 4-1- مدل کوراتکو و همکارنش………………………………………………………………………….. 33

2-4-4- 2- مدل کوین و سلوین…………………………………………………………………………………. 34

2-4-4- 3- مدل وینکر و همکاران………………………………………………………………………………. 35

2-4-4- 4- مدل لامکین و دس…………………………………………………………………………………. 36

2-4-4- 5- مدل کوین و میلز……………………………………………………………………………………. 36

2-4-4-6- مدل كارآفرینی سازمانی شاکر زهرا (مدل تحقیق)…………………………………………………….. 36

2-4-4-6-1- نوآوری………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-4-6-2-تجدید استراتژیک…………………………………………………………………………………. 40

2-4-4-6-3-توسعه کسب و کار………………………………………………………………………………… 42

2-5- تفاوت­های سازمان های کوچک و بزرگ…………………………………………………………………. 44

2-6- بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 48

2-6-1-آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………… 54

2-6-2- تاریخچه آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………. 56

2-6-3- تعاریف آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………………………………. 59

2-6-3-1- ترفیع……………………………………………………………………………………………….. 60

2-6-3-2- قیمت……………………………………………………………………………………………….. 63

2-6-3-3- شخص……………………………………………………………………………………………… 65

2-6-3-4- توزیع(مکان)………………………………………………………………………………………… 67

2-6-3-5- محصول…………………………………………………………………………………………….. 68

2-6-4- آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در عمل…………………………………………………………………… 70

2-7- پیشنه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 72

2-7-1- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………… 72

2-7-2-پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………….. 74

2-8- نتیجه گیری  و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………. 76

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………. 78

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 78

3-3- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………. 81

3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 81

3-3-2- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 81

3-4- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 83

3-4-1- روش تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 83

3-4-2- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 89

3-4-3-  پایایی…………………………………………………………………………………………………. 90

3-4- 4- روایی………………………………………………………………………………………………… 91

3-5- آزمون­های مورد استفاده………………………………………………………………………………….. 92

3-5-1- آزمون میانگین یک جامعه……………………………………………………………………………… 92

3-5-2- آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………….. 92

3-5-3- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………… 92

3-5-4- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………. 93

3-5-5- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه………………………………………………………………………… 93

خلاص فصل…………………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 95

4-2-1- تحلیلهای توصیفی………………………………………………………………………………………. 96

4-2-1-1- سن صاحبان کسب و کار……………………………………………………………………………. 96

4-2-1-2- سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………….. 99

4-2-1-3- حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………… 102

4-2-2- فراوانی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد کارآفرینی سازمانی…………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه…………………………… 104

4-2-3- تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………….. 105

4-2-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………….. 106

4-2-4- آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………………………….. 107

4-2-4-1- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………… 107

4-2-4-2- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 108

4-2-4-3- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. 110

4-2-4-4- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 111

4-2-4-5- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 112

4-2-4-6- آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 113

4-2-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 114

4-2-5-1-  سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………… 114

4-2-5-2-  سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………….. 115

4-2-5-3- سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………… 116

4-2-5-4- سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………… 120

4-2-6- یافته های جانبی تحقیق………………………………………………………………………………… 120

4-2-6-1- رتبه­بندی فرضیات براساس میزان رابطه……………………………………………………………… 120

4-2-6-2- بررسی تفاوت صاحبان کسب و کار………………………………………………………………… 121

4-2-6-3- بررسی شرکت­های کوچک و متوسط بر اساس سابقه فعالیت………………………………………… 123

4-2-6-4- بررسی یکپارچگی اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………… 125

4-2-6-5- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………………… 125

خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………. 127

فصل پنجم……………………………………………………………………………… 128

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 128

5-2- نتایج حاصل از فرضیه­ها………………………………………………………………………………….. 129

5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… 129

5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………….. 129

5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 130

5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………. 130

5-2- 5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………. 131

5-2- 6- نتایج حاصل از فرضیه پنجم…………………………………………………………………………… 132

5-3- نتایج حاصل از سوالات تحقیق…………………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال اول و دوم تحقیق………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال سوم و چهارم تحقیق…………………………………………………………….. 134

5-4- نتایج جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………. 134

5-5- نتجه گیری کلی………………………………………………………………………………………….. 135

5-6-کاربردها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 136

5-6-1- پیشنهاد به صاحبان کسب و کارها……………………………………………………………………… 136

5-6-2- پیشنهاد به مدیران کسب و کار………………………………………………………………………… 137

5-6-3- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………. 138

5-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………… 139

رفرنس………………………………………………………………………………………………………… 141

ضمایم………………………………………………………………………………………………………… 153

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول ‏2‑1- معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط……………………………………….. 16

جدول ‏2‑2 – تعریف بانك سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا از شرکت های کوچک و متوسط 17

جدول ‏2‑3- بررسی مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………….. 18

جدول ‏2‑4- بررسی ویژگی های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………………………. 21

این مطلب را هم بخوانید :

جدول ‏2‑5- تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین………………………………………………………….. 24

جدول ‏2‑6- پژوهش های صورت گرفته از کارآفرینی سازمانی در بخش­های مختلف…………………………….. 28

جدول ‏2‑7- تعاریف موجود از کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 29

جدول ‏2‑8- مزایای بکارگیری کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 31

جدول ‏2‑9- بررسی تفاوت­های شرکت های کوچک و بزرگ…………………………………………………… 44

جدول ‏2‑10- عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی…………………………………………………….. 56

جدول ‏2‑11-  اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته ترفیع…………………………………………….. 61

جدول ‏2‑12- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته قیمت…………………………………………….. 63

جدول ‏2‑13- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته شخص……………………………………………. 65

جدول ‏2‑14- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته توزیع…………………………………………….. 66

جدول ‏2‑15- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته محصول…………………………………………… 68

جدول ‏2‑16- ترتیب جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی در مطالعات مختلف)………………………………………… 69

جدول ‏3‑1- فراوانی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………………. 79

جدول ‏3‑2- نمونه طبقاتی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………….. 80

جدول ‏3‑3- آزمون سنجش میزان نسبت بکارگرفته شده از اجزای بازاریابی………………………………………. 82

جدول ‏3‑4- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای……………………………………………………. 83

جدول ‏3‑5- – شاخص KMO و آزمون بارتلت………………………………………………………………….. 84

جدول ‏3‑6- نتایج حاصل از تحلیل عاملی برای تعیین عوامل مهم عناصر آمیخته بازارایبی………………………….. 85

جدول ‏3‑7- سوالات پرسشنامه به تفکیک هر عنصر………………………………………………………………. 87

 

جدول ‏3‑8- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑9- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑10- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر………………………………………………………………… 89

جدول ‏4‑1- فراوانی سن صاحبان کسب و کار…………………………………………………………………… 95

جدول ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن………… 96

جدول ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سن 96

جدول ‏4‑4- جدول فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………… 98

جدول ‏4‑5- میانگین توجه شرکت­ها به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت شرکت…… 98

جدول ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سابقه فعالیت شرکت……. 99

جدول ‏4‑7- فراوانی حیطه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………… 100

جدول ‏4‑8- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد کارآفرینی سازمانی………………………………….. 102

جدول ‏4‑9- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه………………………….. 102

جدول ‏4‑10- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………. 104

جدول ‏4‑11- آزمون بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و کارآفرینی سازمانی………………………………………. 105

جدول ‏4‑12- آزمون بررسی رابطه آمیخته قیمت و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 107

جدول ‏4‑13- آزمون بررسی رابطه آمیخته محصول و کارآفرینی سازمانی……………………………………….. 108

جدول ‏4‑14- آزمون بررسی رابطه آمیخته ترفیع و کارآفرینی سازمانی…………………………………………… 109

جدول ‏4‑15- آزمون بررسی رابطه آمیخته توزیع و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 110

جدول ‏4‑16- آزمون بررسی رابطه آمیخته شخص و کارآفرینی سازمانی………………………………………… 111

جدول ‏4‑17-  آزمون بررسی میزان کارآفرینی سازمانی SMEها……………………………………………….. 112

جدول ‏4‑18- جایگاه ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………….. 112

جدول ‏4‑19- جایگاه اجزای آمیخته قیمت  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 114

جدول ‏4‑20- جایگاه اجزای آمیخته محصول  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………. 115

جدول ‏4‑21- جایگاه اجزای آمیخته ترفیع  در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………. 115

جدول ‏4‑22- جایگاه اجزای آمیخته توزیع  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 116

جدول ‏4‑23- جایگاه اجزای آمیخته شخص  در شرکت­های کوچک و متوسط………………………………….. 117

جدول ‏4‑24- جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های کوچک و متوسط……………………… 117

جدول ‏4‑25- رتبه بندی فرضیات براساس میزان رابطه با کارآفرینی سازمانی…………………………………….. 118

جدول ‏4‑26- آزمون مقایسه بکارگیری کارآفرینی سازمانی بین صاحبان جوان و میان سال SME…………………. 119

جدول ‏4‑27- آزمون مقایسه بکارگیری آمیخته بازاریابی بین صاحبان جوان و میانسال SME……………………… 120

جدول ‏4‑28- آزمون مقایسه بکارگیری ابعاد کارآفرینی سازمانی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………. 121

جدول ‏4‑29- آزمون مقایسه بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………… 121

جدول ‏4‑30- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با یکدیگر………………………………………….. 122

جدول ‏4‑31- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………. 123

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل ‏2‑1- تقسیم بندی کارآفرینی سازمانی بر اساس سطح تحلیل……………………………………………….. 26

شکل ‏2‑2– مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارنش……………………………………………………… 33

شکل ‏2‑3- مدل کارآفرینی سازمانی کوین و سلوین……………………………………………………………… 34

شکل ‏2‑4- مدل کارآفرینی سازمانی وینکر و همکاران…………………………………………………………… 35

شکل ‏2‑5- مدل کارآفرینی سازمانی زهرا……………………………………………………………………….. 36

شکل ‏2‑6- تفاوت در حوزه توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک…………………………………………….. 43

شکل ‏2‑7-  مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. 75

شکل ‏4‑1- درصد فراوانی مشارکت کنندگان بر اساس سن صاحبان کسب و کار…………………………………. 95

شکل ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن…………. 96

 

 

پایان نامه  تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی              گرایش: مالی

 

 

عنوان

ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدائی

 

 

بهمن1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. 5

1-4- چارچوب نظری. 6

1-5- اهداف تحقیق. 7

1-6- فرضیه های تحقیق. 8

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- بازده دارایی‌ها. 9

1-7-2- ارزش افزوده اقتصادی. 9

1-7-3- نسبت کیوی توبین. 10

1-7-4- ریسک اعتباری. 10

1-7-5- کارایی عملیاتی. 11

1-7-6- مدیریت دارایی. 11

1-7-7- اندازه. 11

1-8- قلمرو پژوهش. 11

1-8-1- قلمرو موضوعی. 11

1-8-2- قلمرو مکانی. 11

1-8-3- قلمروزمانی. 12

1-9- ساختار تحقیق. 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- چارچوب نظری. 15

2-2-1- نرخ بازده دارایی‌ها. 15

2-2-2- نسبت Q توبین. 15

2-2-3- ارزش افزوده اقتصادی. 16

2-2-4- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده. 16

2-2-5- اندازه (لگاریتم میزان دارایی). 17

2-2-6- ریسک اعتباری. 18

2-2-7- کارایی عملیاتی. 18

2-2-8- مدیریت دارایی. 18

2-3- رویکرد خلق ارزش یک سازمان مالی. 18

2-4- بانک به عنوان یک موسسه مالی. 19

2-5- مفهوم عملکرد مالی بانک. 21

2-6- عوامل موثر بر بهبود عملکرد مالی بانک‌ها. 22

2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 23

2-6-2- مهارت‌های نیروی انسانی. 23

2-6-3- تنوع خدمات بانکی. 23

2-6-4-کیفیت خدمات بانکی. 24

2-6-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک. 24

2-6-6- مطلوبیت محیط داخلی بانک. 24

2-6-7- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک. 25

2-7- فرآیند تئوریک برنامه ریزی استراتژیک در بانک. 25

2-8- استراتژی‌ها در بانکداری. 28

2-9- اهداف بلند مدت بانک. 29

2-10- خصوصی سازی در سیستم بانکی ایران. 30

2-11-تعریف ارزیابی عملکرد مالی. 30

2-12- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها. 31

2-13- ضرورت ارزیابی عملکرد مالی. 32

2-14- مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی. 34

2-14-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد مالی. 34

2-14-2- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی. 35

2-14-3- ارزیابی کارایی هزینه‌ای در عملکرد مالی بانک. 36

2-15- ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  37

2-16- ارزیابی عملکرد مالی بانک در بورس اوراق بهادار. 39

2-17-تاثیرات بورس اوراق بهاداربر بازارسرمایه. 40

2-18-پیشینه تحقیق. 42

2-18-1- مطالعات داخلی. 42

2-18-2- مطالعات خارجی. 45

2-18-3- نقد مطالعات انجام شده. 48

2-19- خلاصه فصل. 51

فصل سوم: روش انجام تحقیق.. 53

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش کلی تحقیق. 54

3-3- روش گردآوری اطلاعات. 55

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه. 55

3-5- روش انجام کار. 56

3-5-1- مرحله اول : تصریح سنجی. 56

3-5-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی). 57

3-5-3- مرحله سوم : روش سنجی. 57

3-5-3-1- مدل پانل دیتا. 57

3-5-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا. 58

3-5-3-1-2- محدودیت های پانل‌دیتا. 59

3-5-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی. 59

3-5-3-3- روش برآورد. 60

3-5-3-4-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل. 61

3-5-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری. 62

3-5-5 مرحله پنجم: نتیجه گیری. 62

3-6- خلاصه فصل. 62

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها.. 64

4-1- مقدمه. 65

4-2- آمار توصیفی. 65

4-3- متغیرهای وابسته. 65

4-3-1- بازده دارایی‌ها. 65

4-3-2- کیوی توبین. 66

4-3-3- ارزش افزوده اقتصادی. 67

4-3-4-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. 69

4-4- متغیرهای مستقل. 69

4-4-1- ریسک اعتباری. 69

4-4-2- کارایی عملیاتی. 70

4-4-3- مدیریت دارایی. 71

4-4-4- اندازه. 72

4-5- آمار استنباطی. 74

4-5-1- آزمون ریشه واحد. 75

4-5-2-تخمین  مدل. 76

4-6- نتایج آزمون فرضیه‌ها. 83

4-7 خلاصه فصل. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 86

5-1- مقدمه. 87

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی. 87

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی. 88

5-4 پیشنهاد های مبتنی بر آزمون فرضیه ها. 89

5-5- محدودیت‌های تحقیق. 90

5-6- پیشنهاد ها برای پژوهش های آتی. 90

5-7-تحلیل نتایج. 91

5-8- مقایسه نتایج تحقیق با سایر مطالعات. 91

5-9- خلاصه فصل. 92

این مطلب را هم بخوانید :

منابع و مآخذ. 93

پیوست ها. 99

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

جدول 2-1-بعضی از موضوعات استراتژیک در صنعت بانکداری. 29

جدول2-2-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور. 49

جدول4-1- آمار توصیفی متغیر بازده دارایی‌ها. 66

جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر کیوی توبین. 67

جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده اقتصادی. 68

جدول 4-4-نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف. 69

جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر ریسک اعتباری. 70

جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر کارایی عملیاتی. 71

جدول 4-7- آمار توصیفی متغیر مدیریت دارایی. 72

 

جدول 4-8- آمار توصیفی متغیر اندازه. 73

جدول 4-9- آمار توصیفی متغیرها برای  بانک های خصوصی طی سالهای 1385 تا 1392. 74

جدول 4-10- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)  76

جدول 4-11-خروجی آزمون LM مدل اول. 77

جدول 4-12-خروجی آزمون هاسمن مدل اول. 77

جدول 4-13-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 78

جدول 4-14- خروجی مدل اول. 78

جدول 4-15-خروجی آزمون LM مدل دوم. 79

جدول 4-16-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 80

جدول 4-17- خروجی مدل دوم. 80

جدول 4-18-خروجی آزمون LM مدل سوم. 81

جدول 4-19-خروجی آزمون  هاسمن مدل سوم. 81

جدول 4-20-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 82

جدول 4-21- خروجی مدل سوم. 82

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

 

نمودار 4-1- میانگین بازده دارایی‌های بانک‌های خصوصی طی سالهای 1385-1392. 65

نمودار 4-2- میانگین کیوی توبین بانک‌های خصوصی طی سالهای 1385-1392  66

نمودار 4-3- میانگین ارزش افزوده اقتصادی بانک‌های خصوصی طی سالهای 1385-1392. 68

نمودار4-4- متوسط ریسک اعتباری بانک‌های منتخب طی سال‌های 1385-1392  70

نمودار4-5- متوسط کارایی عملیاتی بانک‌های منتخب طی سال‌های 1385-1392  71

نمودار4-6- متوسط مدیریت دارایی بانک‌های منتخب طی سال‌های 1385-1392  72

نمودار4-7- متوسط اندازه بانک‌های منتخب طی سال‌های 1385-1392. 73

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

شکل 1-1- مدل مفهومی. 7

شکل2-2- فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در بانک. 27

 

 

 

 

چکیده

بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت ایفا می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملكرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تكنیك‌های بسیاری جهت ارزیابی عملكرد مالی ایجاد شده است كه هر كدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه‌های سنتی و تك بعدی به عملكرد مالی معرفی می نمایند. در مطالعه حاضر جهت ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی، کیوی توبین و بازده دارایی‌ها به عنوان نماینده عملکرد مالی بانک ها استفاده شده است. بدین منظور عوامل موثر بر شاخص های مذکور از جمله ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی ، مدیریت دارایی و اندازه بانک مورد بررسی قرار گرفته